Doelgroep
Actuariële en financiële professionals werkzaam op het gebied van ESG, klimaatrisico, krediet, verzekeringen en in het bankwezen.
Programma
ESG en climate risk zijn onderwerpen waar veel over gesproken wordt binnen investment en risk management op het moment. Tijdens deze bijeenkomst bespreken wij beide onderwerpen vanuit kwantitatief perspectief, rekening houdend met data vraagstukken en modellen, maar we gaan ook in op de standpunten van wetgevers en toezichthouders.
Het eerste blok gaat in op het meten en managen van ESG:
- relevante wet- en regelgeving;
- het meten van ESG: ESG metrics en ratings, data types, sources and providers;
- het definiëren en meten van sustainability criteria;
- de relatie tussen sustainability, financial performance and risk.
Het tweede blok gaat over climate risk modelling voor financiële instellingen:
- relevante wet- en regelgeving;
- Fysiek en transitierisico;
- climate risk modelling voor verschillende asset classes, zoals equity, corporate credit en hypotheken;
- klimaatscenario’s: NGFS;
- databronnen en data issues;
- climate stress testing.
In dit dagdeel leren de deelnemers impact van climate risk stress scenario’s en transitie risks op een investment portefeuille te bepalen. O.a. wordt aan de hand van NGFS scenario’s en klimaatdata de impact op hypotheekportefeuilles, equity en corporate credit behandeld. Deelnemers leren bijvoorbeeld op basis van Deltares/ KCAF scenario’s en data, funderings- en overstromingsrisico’s van vastgoed in te prijzen. Op basis van Startanalyse data en modellen leer je de transitie kosten en impact te bepalen (o.a. de impact van hogere energieprijzen op de probability of default). We bespreken de achterliggende wet- en regelgeving, de aanpak en de uitdagingen om dit te implementeren binnen organisaties.
Sprekers
Dr. Svetlana Borovkova is het hoofd Quant Modeling bij Probability & Partners, en universitair hoofddocent Quantitative Finance and Risk Management aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Gerd-Jan van Wiggen MSc is partner bij Probability & Partners en is verantwoordelijk voor de banking sector.