Samen bekijken we de transmissiekanalen, de modelaanpak, de beschikbare data en mogelijke verdere ontwikkelingen.
Doelgroep
Actuarieel professionals en hun collega’s in de volgende functies: risicomanagers, strategen en capital managers.
Doel
Tijdens de workshop word je als deelnemer actief betrokken bij het modelleren van biodiversiteitsverlies, het verkennen van beschikbare datasets en het ontwikkelen van praktische modellen voor risicoanalyse in verzekeringen en beleggingen.
Verlies van biodiversiteit
Het modelleren van het risico van biodiversiteitverlies staat nog in de kinderschoenen, maar er zijn recente ontwikkelingen die de modellering vergemakkelijken. Deze workshop is een vervolg op bijdragen tijdens de Summerschool 2024 en ons webinar over ESG en Biodiversiteit (november 2024). Het is niet nodig om deze sessies te hebben gevolgd. Je ontvangt vooraf materiaal.
Introductie-webinar (1 PE-punt)
Heb je de eerdere sessies over ESG en Biodiversiteit niet gevolgd, dan kan je op maandag 31 maart in een Webinar van 15.00 tot 16.00 uur bijgepraat worden en kunnen eventuele vragen worden beantwoord. Om je hiervoor aan te melden kan je een e-mail sturen naar: permanente.educatie@actuarieelinstituut.nl (kosten 95 euro).
Tijdens de workshop op 3 april verdiepen we verschillende modelbenaderingen voor biodiversiteitsverlies en bekijken we beschikbare datasets. Waar mogelijk worden deze datasets met je gedeeld. Er wordt geen programmeerkennis verwacht; het modelontwerp wordt in Excel uitgewerkt, je mag ook in Python of R werken.
Programma op 3 april
Inleiding in het risico van het verlies van biodiversiteit en de huidige stand van zaken.
- Visualisatie van de transmissiekanalen en de samenhang met andere ESG-risico’s.
- Analyse van de materialiteit van het biodiversiteitsrisico voor verzekeraars en pensioenfondsen.
- Overzicht van bestaande modellen en databronnen.
Workshop:
Ontwerpen van een model op basis van de ter beschikking gestelde data.
Ontwikkelen van een eerste model voor een beleggingsportefeuille.
- Ontwikkelen van een eerste model voor een verzekeringstechnisch risico.
- Limitaties van de bestaande aanpakken.
- Wrap-up.
Als je een eigen ervaring wilt delen, zodat we gezamenlijk van elkaars ervaringen kunnen leren, neem dan vooraf contact op met permanente.educatie@actuarieelinstituut.nl.
Docent
Dr. Gerrit Jan van den Brink RA (Risk Sigma GmbH) is werkzaam als adviseur op het gebied van strategie, risicomanagement en compliance. Daarnaast is hij lector aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland.
Ik ben nog geen klant en wil een account aanmaken.